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星雅龙分享如何降低投资风险策略
[ 发布者:jennyzmy | 时间:在2017-10-13 09:10:00说 | 浏览:87次 ]
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导读:不煽情,不抱怨,不悲伤,不疯癫,只会把自己过成看客。不要逃避真实的自己,才能真正地成长。


在市场中交易,可能再没有什么因素会比风险控制更为重要了。


一个交易者,可以没有一个产生正期望收益的行情判断体系,也可以没有好的交易策略,但绝不可以没有一个基本的风险控制方案。


因为资金是一个交易者在市场中的生命,而风险控制所要解决的是如何保护生命,如何降低市场风险和不利的交易结果对资金所带来的冲击的问题。


风险控制水平的高低直接决定着一个交易者的市场生命会持续多久。


新人时所采用的思路和技术策略很少能够经的起时间检验而遗留到现在,风险百分比的风险控制模式算一个。


风险百分比是通过控制总资金的一个固定比例作为单笔交易允许的最大亏损来进行风险控制的。


这是一个反等价鞅策略的风险控制模式,仓位会随着资金的增长而增加,反之会随资金的亏损而降低,但承担的风险是恒定的。这对于亏损的控制和利润的扩展来说是一个几近完美的方案,可以最大限度的限制亏损的速度并在安全的范围内逐渐扩大头寸来扩展利润。


这可能也是大家最熟悉最惯用的风险控制方式,但关键的一个问题是这个比例应该怎样设定才是合理的,是10%还是1%,多大的比例才是和自己的行情判断体系相适应的。


亏损的幅度越大,恢复到初始资金规模的可能性就越小,难度也就越大。资金向上的利润空间是无限的,向下亏损的空间却是有限的,触底出局的可能性也就越大。


当然结论就是:必须避免资金的深幅回折.


这里需要提到的一个重要概念就是最大资金回折比,也就是资金曲线从任意位置下降直到触底回升之间所产生的最大亏损幅度与回折前资金规模的比值。很明显设定最大资金回折比会有效控制资金产生深幅亏损。


那么这个最大资金回折比是20%还是50%更合适,当然设定的比值越小资金越安全,相对利润也越小,资金曲线的波动越平缓。反之可能产生的利润越大,资金所承受的风险也越大,资金曲线的波动也越剧烈。


这个比值可以根据个人的风险承受力来确定,但需要注意的一点是任何现实风险都可能会远远超过预先的估计或对历史数据的测试结论,设定这个比值仅仅是最大限度的保护资金安全,但无法保证实际交易产生的资金连续亏损不会超过预先的设定值。


重仓操作最容易造成资金的大起大落,看似可以产生暴利,但其背后的风险却是巨大的。


首先需要知道自己的交易类型可以产生多高的交易成功率,是70%还是30%。假定交易盈亏的出现是完全随机的,那么可以通过数学计算或干脆进行抛硬币实验来验证在某个样本范围内所可能遇到的最大连续亏损次数,我们知道样本越大,则可能遇到的连续亏损次数也就越大,可以选择500次也可以选择1000次来作为样本的大小,总之样本越大越好。


一个高成功率的系统所产生的最大连续亏损次数会大大低于低成功率的系统,因此高成功率的交易类型相对于低成功率的交易类型在实际风险相同的前提下完全可以采用更高的风险百分比。


因此硬性的规定一个风险百分比是不合理的.


交易方法由繁到简的过程实际是思路由混沌到清晰的过程,而简单的方法也意味着更高的可靠性和更强的适应性。复杂的思路和技术往往代表了思路的模糊与被优化过的交易方法,是经不起推敲的。


本文由爱死磕金融教育团队独家策划发布,由于市场行情瞬息万变,具体操作请以实际分析为主,本文章仅供参考分析以便帮助投资者疏通知识结构,理清学习要点,切勿盲目操作。


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